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◆ 経営情報システム(IS)

A銀行におけるクレジット・デリバティブの活用




価格(税込)¥324
サイズA4
ページ数12 ページ
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商品の説明

A銀行とB事業会社は、長年にわたる融資関係を通じて信頼関係を築いてきた。ある日、定期的に行われる与信先実態把握調査においてB事業会社の「信用リスク」の計量化をおこなった結果、A銀行は、B事業会社への貸出リスクを過度に抱えていることを発見した。金融自由化にともなう競争激化、新BIS規制による信用リスク管理の要請、B事業会社との信頼関係などを総合的に検討した結果、クレジット・デリバティブ市場において代表的な取引であるクレジット・デフォルト・スワップを活用することとなった。A銀行はどのようなことを重要視してデリバティブをおこなうべきか。B事業会社への貸出リスクは、自己資本で許容可能な範囲を既に超えており、A銀行は早急に判断して意思決定する必要に迫られていた。

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